Derivate Proberechner
Einführung Derivate Proberechner
Entwicklung eines digitalen Tools für AdHoc Analysen des Risikopositionswertes von Derivaten nach dem neuen SA-CCR sowie dem vereinfachten Standardansatz.
Marktbewertungs- und Ursprungsrisikomethode sowie die Standardmethode sind bald passe – mit der CRR II wird die Berechnung des Risikopositionswertes von Derivaten grundlegend überarbeitet.
Ab dem 28. Juni 2021 sind die drei neuen Ansätze SA-CCR (Standard Approach for Counterparty Credit Risc), vereinfachter SA-CCR und neue Ursprungsrisikomethode zur Berechnung des Risikopositionswertes von Derivaten anzuwenden. Diese zeichnen sich durch eine höhere Risikosensitivität aus als die bisher zur Wahl stehenden Methoden.
Insbesondere die Wirkung von Sicherheiten kann nun bereits bei der Bestimmung des Risikopositionswertes sichtbar werden.
Derivate Proberechner
Wahl des Ansatzes |
Ursprungsrisikomethode Art 282 CRR II |
Vereinfachter SA-CCR Art 281 CRR II |
SA-CCR Art 274 ff CRR II |
|---|---|---|---|
| Absolutbeträge der derivativen Marktwerte | <= 5% Aktiva & <= 100 Mio. Euro |
<= 10% Aktiva & <= 300 Mio. Euro |
in allen anderen Fällen |
Der Derivaterechner
Unser Derivaterechner ermittelt für Ihr Portfolio von Zins- und Währungsderivaten in Sekundenschnelle die Risikopositionswerte nach SA-CCR, vereinfachtem SA-CCR und neuer Ursprungsrisikomethode und protokolliert alle relevanten Zwischenergebnisse, sodass die berechneten Werte jederzeit nachvollzogen werden können. Die dafür benötigten Einzelderivate und Netting-Informationen werden in den Rechner eingelesen und als Ergebnis des Verarbeitungslaufes werden die Resultate und Protokolle zur Weiterverarbeitung bereitgestellt.
Usecase: Wahl des Ansatzes
Da für Institute mit geringem Derivatevolumen alle drei Ansätze in Frage kommen, lässt sich mit Hilfe des Derivaterechners ermitteln, welche Methode den geringsten Risikopositionswert liefert und somit das Eigenkapital schont und defensiv im Hinblick auf die Large Exposure Meldung ist.
Usecase: Abschluss von Nettingverträgen
Indem Institute ihre SA-CCR Risikopositionswerte mit und ohne Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen berechnen, können sie darüber hinaus prüfen, ob sich der Eintritt in eine Nettingvereinbarung mit bestimmten Kontrahenten aufsichtsrechtlich lohnt.
Usecase: Virtuelles Derivateportfolio
Die Handels- oder Risikoabteilung kann vor Abschluss zusätzlicher Derivategeschäfte prüfen, ob und wie sich der Eigenkapitalverbrauch des Portfolios ändert und damit gegebenenfalls die Rahmenbedingungen geeignet anpassen.
Neben den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten unseres Derivaterechners unterstützen wir Sie gerne bei Ihrem SA-CCR Einführungsprojekt.