Projekt SA-CCR
Einführung SA-CCR Projekt
Die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aus der CRR II beschäftigt viele Institute unabhängig von Größe und Produktportfolio seit geraumer Zeit. Die Leonidas Beratung begleitet aktuell mehrere Kunden auf dem Weg zur ersten Meldung nach CRR II sowie in der nachfolgenden Aftercare Phase.
Wir unterstützen Sie dabei die regulatorischen Anforderungen der EU aus CRR II umzusetzen
Die Schwerpunktthemen sind dabei die neuen Anforderungen im Gegenparteiausfallrisiko und die damit verbundenen Vordrucke zum CCR. Insbesondere unterstützen wir bei der Einführung des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenausfallrisikos derivativer Finanzgeschäfte SACCR sowie der neuen Ursprungsrisikomethode OEM.
Unsere Leistungen im Überblick
- Gap-Analyse erforderlicher Daten für CRR II
- Schnittstellenanalyse, Anforderungsmanagement und Erarbeitung von Mappings zur Befüllung von BAIS Eingangsschnittstellen
- Anlieferungs- und Fachtests in BAIS inklusive Testdokumentation
- Entwicklung von Kontrolltools zum Abgleich mit BAIS Ergebnissen (z.B. SACCR EAD)
- Fachliche Analyse der CRR II Änderungen im Bereich Kreditrisiko, Gegenparteiausfallrisiko, Leverage Ratio, LCR/NSFR, CVA
- Fachkonzeption
- Ansprechpartner sowohl für die IT als auch die Fachbereiche
- Unterstützung bei der BAIS Konfiguration für CRR II
- Erarbeitung von pragmatischen Workarounds